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如果u＝E(r)－0.005Aσ²如果该合作者是风险中性，他会选择哪种资产进行合作？
会员昵称： 提问时间：2021/01/09
问题描述：如果u＝E(r)－0.005Aσ²如果该合作者是风险中性，他会选择哪种资产进行合作？
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共1条回复
李扬 专家回答
合作总裁
你这个效用函数吧，风险中性首先你要有一个风险厌恶系数，风险中性的厌恶系数是多少我忘了，你自己算算A值，然后把你要进行合作的各个资产的sigma和期望收益率带进去，然后选效用最大的，就是你资产组合效用了啊。以及我想说一下，风险中性。风险中性是指合作者不关心风险，当资产的期望损益以无风险利率进行折现时，他们对风险资产和无风险资产的偏好是一样的。也就是说真实的合作者是不存在风险中性的。你这钥匙考试题的话就如上算法。
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